Binaire Option Delta

Opération d'option binaire Le delta de l'option binaire Delta Delta mesure la variation du prix d'une option d'achat binaire en raison d'une variation du prix de l'actif sous-jacent et représente le gradient de la pente du profil des options binaires par rapport au prix de l'actif sous - . De tous les Grecs, le delta d'option d'appel binaire pourrait probablement être considéré comme le plus utile en ce sens qu'il peut également être interprété comme la position équivalente dans le sous-jacent, c'est-à-dire que le delta traduit les options, soit des options individuelles, soit un portefeuille d'options, Position du sous-jacent. Une option d'appel binaire avec un delta de 0,5 signifie que si le cours de l'action sous-jacente augmente 1, l'appel binaire augmentera en valeur par. Une autre interprétation serait une courte position de 400 contrats dans les appels binaires SampP500 avec un delta de 0,25 ce qui équivaut à être court 100 SampP500 futures. Il est important de se rendre compte que le delta change dynamiquement en fonction de nombreuses variables, y compris une variation du prix sous-jacent, et qu'un changement dans l'une de ces variables entraînera vraisemblablement une modification du delta. Par conséquent, si l'une ou toutes les variables, y compris le prix sous-jacent, le temps d'expiration et la volatilité implicite, changent, l'option ci-dessus n'aura pas forcément un delta de 0,5 et une augmentation de valeur de SampP500 . Cette praticité et simplicité de concept contribue à deltas, de tous les Grecs, étant le plus utilisé parmi les commerçants, en particulier les market-makers. On trouvera ci-après une analyse de: la méthode des différences finies pour l'évaluation des deltas, des exemples d'utilisation du delta pour la couverture, des comparaisons des options d'appel conventionnelles delta avec l'option d'appel binaire delta et enfin une formule fermée pour l'option d'appel binaire delta. Option d'option binaire Delta et Delta fini Le delta de toute option est défini par: P prix de l'option S prix du sous-jacent P a variation de la valeur de PS une variation de la valeur de S La figure 1 montre le Un appel binaire avec la figure 2 montrant (en noir) le même profil de prix entre les prix sous-jacents de 99,78 et 99,99. Fig.1 8211 Option d'achat binaire Profil de prix Fig.2 8211 Fair Value et Delta Gradients L'accord bleu 18 tick se déplace entre le point sur le profil d'appel 9 ticks en dessous du prix de 99,90 à 9 ticks ci-dessus. La juste valeur de l'option d'achat binaire à 99.81 est 3.4592 et à 99.99 est 46.1739 comme indiqué dans la rangée inférieure du tableau 1. Le gradient de cet accord est défini par: P 2 Valeur d'appel binaire à S 2 P 1 Valeur d'appel binaire à S 1 Variation minimale du prix de l'actif sous-jacent, c'est-à-dire Gradient (46.1739-3.4592) (99.99-99.81) x 0.01, comme indiqué dans la rangée inférieure de la colonne centrale du tableau 1. Les gradients de l'accord de 12 tiques et de l'accord de 6 tiques sont calculés en De la même manière et sont également présentés dans la colonne centrale du Tableau 1. Tableau 1 - Du gradient de l'accord à l'appel Delta Du gradient de l'accord à l'appel Delta Comme la différence de prix se rétrécit, c'est à dire comme S 0 (comme reflété par S 0.06 et S 0,03), le gradient tend vers le delta de 2,4149 à 99,90. L'option d'appel binaire delta est donc la première différence de la juste valeur de l'option d'achat binaire par rapport au sous-jacent et peut être déclarée mathématiquement comme suit: S 0, dP dS ce qui signifie que lorsque S tombe à zéro le gradient du profil de prix approche le Gradient de la tangente (delta) au prix de l'actif sous-jacent. Option d'appel binaire Delta et volatilité implicite La figure 3 illustre des profils d'appels binaires de 5 jours avec la figure 4 fournissant les deltas associés sur une gamme de volatilités implicites comme dans les légendes. Dans la figure 3, le profil de la juste valeur est relativement peu profond par rapport aux quatre autres profils qui est reflété à la figure 4, où le profil 9 delta fluctue seulement 0,16 d'un delta de 0,22 aux ailes à 0,38 lorsque à l'argent et est Le plus plat des cinq profils delta. Dans la figure 3, avec la volatilité à 1 et sous-jacente inférieure à 100, il ya peu de chance que l'appel binaire soit un pari gagnant jusqu'à ce que le sous-jacent s'approche de la grève où le profil de prix augmente brutalement pour passer à 0,5 Le prix d'appel binaire de 100. Fig.3 Option d'option binaire 8211 Juste valeur contre Volatilité Le 1 delta de la figure 4 reflète cette variation spectaculaire du prix d'appel binaire avec le profil 1 delta montrant zéro delta suivi d'un delta fortement croissant puisque le prix d'appel binaire change radicalement sur une petite variation du sous-jacent, suivi d'un delta fortement décroissant Car l'option d'appel binaire delta revient à zéro lorsque l'appel binaire se désactive au prix le plus élevé. Pour la même volatilité le delta de l'appel binaire qui est de 50 ticks dans-le-argent est le même que le delta de l'appel binaire 50 ticks out-of-the-money. En d'autres termes, les deltas sont symétriques horizontalement par rapport au sous-jacent quand ils sont à la monnaie, c'est-à-dire lorsque le sous-jacent est à 100. Fig.4 8211 Option d'appel binaire Delta w. r.t. Volatilité implicite Cette caractéristique de l'option d'appel binaire delta quand à l'argent est celle de la fonction Dirac delta, ou fonction, où la zone en dessous du profil est 1. Cela signifie que l'option d'appel binaire delta quand à l'argent et avec Le temps d'expiration ou la volatilité implicite s'approchant de zéro peut devenir infiniment élevé avec une superficie totale de un sous la pointe. Cette caractéristique rend évidemment neutre la couverture de couverture comme impraticable lorsque l'option d'appel binaire est à l'argent avec très peu de temps à l'expiration ou très faible volatilité implicite. Dans la pratique, ces conditions et une position d'appel binaire courte à l'argent dans Apple Inc exigerait le commerçant delta-neutre de soumissionner pour la société afin d'obtenir plat Option d'appel binaire Delta et le temps d'expiration Dans l'illustration ci-dessus (Fig. 4) le delta de 1,00 pointe au-dessus de l'échelle à 3,41, mais cette valeur augmente fortement à mesure que le temps d'expiration diminue de 5 jours. Les figures 3 amp 5 illustrent des profils de prix d'appels binaires qui ont toujours une pente positive, de sorte que les options d'appel binaires delta sont toujours positives. Fig.5 8211 Option d'achat binaire Juste valeur w. r.t. Délai d'expiration Le profil de prix à 25 jours de la figure 5 a le plus long délai d'expiration et a par la suite le rapport d'engrenage le plus bas qui est illustré dans la figure 6 par le profil delta de la plus faible valeur. Fig.6 Option d'appel binaire 8211 Delta w. r.t. Durée de l'expiration Les options d'appel binaire (et de mise) expirées sont les plus importantes pour tous les instruments financiers, comme en témoigne le profil de prix extrêmement élevé de la figure 5 et son delta associé à la figure 6. Le delta de 0,1 jour atteint 4,82 Offre essentiellement gearing de 482 par rapport à la 100 gearing d'une position à long terme. La volatilité décroissante et la diminution du délai d'expiration ont un impact similaire sur le prix d'une option binaire, ce qui est corroboré par les profils delta semblables des figures 4 amp 6. Le tableau 2 montre les prix binaires d'option d'appel à 10 jours et 5 volatilités avec deltas. Tableau 2 - Option d'achat binaire Juste valeur associée Delta À 99,87 l'appel binaire vaut 43,5921 et a un delta de 0,4764. Par conséquent, si le sous-jacent augmente trois ticks de 99.87 à 99.90 l'appel binaire augmentera en valeur à: 43.5921 3 x 0.4764 45.0213 Si le sous-jacent a chuté de 3 ticks de 99.93 à 99.90 l'appel binaire serait la valeur: 46.4641 (-3) x 0.4805 45.0226 À 99.90 la valeur d'appel binaire dans le Tableau 2 est 45.0250 donc il ya un léger écart entre les valeurs calculées ci-dessus et la valeur vraie dans le tableau. Cela est dû au fait que les deltas de 0,4764 et 0,4805 sont les deltas pour seulement les deux niveaux sous-jacents de 99,87 et 99,93 respectivement, c'est-à-dire que les deltas changent avec le sous-jacent. À 99,90, le delta est 0,4788 alors la valeur de 0,4764 est trop faible pour évaluer le mouvement ascendant de 99,87 à 99,90 alors que le delta de 0,4805 est trop élevé pour évaluer la variation du prix d'appel binaire lorsque le sous-jacent chute de 99,93 à 99,90. La moyenne des deux deltas à 99,87 et 99,90 est: (0,4764 0,4788) 2 0,4772 et si ce nombre était utilisé dans le premier calcul ci-dessus, l'appel binaire à 99,90 serait estimé comme suit: 43,5921 3 x 0,4772 45,0237 une erreur de 0,0013. Le delta moyen entre 99.90 et 99.93 est: (0.4788 0.4805) 2 0.47965 Le second calcul ci-dessus génère maintenant un prix à 99.90 de: 46.4641 (-3) x 0.47965 45.02515 une erreur de seulement 0.00015. La section sur l'option d'appel binaire gamma fournira les réponses à la question de savoir pourquoi cet écart existe toujours. Hedging avec Option d'Option Binaire Delta Si les nombres dans le Tableau 2 se rapportaient à un futur de l'obligation, il pourrait ne pas être déraisonnable d'offrir une option binaire sur cet avenir avec une valeur de règlement de 1000 égal à 10 par point. Exemple. Un trader d'options binaires achète 100 contrats du 100 binaire de grève avec 10 jours à l'expiration avec le commerce futur à 99.87 au prix de 43.5921, coûtant un total de: 43.5921 x 10 x 100 contrats 43.592.10 Comment le commerçant protège-t-il l'immédiat directionnel Exposition 100 contrats de l'option avec delta de 0,4764 équivaut à une position de 47,64 futures au prix à terme de 99,87 donc le commerçant vend 48 futures à la couverture (juste pas possible de vendre 0,64 d'un avenir. Le prix de l'option de 43,5921 est arrivé à En moyenne en) 1) l'avenir tombe à 99.81 où l'option vaut 40.7518 donc la position PampL est maintenant: Option d'Option Binaire perd: 40.7518 43.5921 -2.8403 ce qui équivaut à une perte de: -2.8403 x 10 x 100 contrats -2 840.3 qui Équivaut à un bénéfice de: -0,060.01 x 10 x -48 2 880 un bénéfice global de 39,70 2) le futur s'élève à 99,93 où l'option vaut 46,4641 donc le poste PampL est maintenant: Binary Call Gains option: 46,4641 43,5921 2,8720 qui Équivaut à un bénéfice de: 2,8720 x 10 x 100 contrats 2 872,00 ce qui équivaut à une perte de: 0,060,01 x 10 x -48 -2 880 une perte globale de 8,00. Cette perte à la hausse peut être expliquée par la sur-couverture de 48 contrats à terme par opposition à 47,64 contrats à terme. Si 47,64 contrats à terme ont été utilisés (un spreadbet peut-être), alors le profit négatif global serait réduit à 18,10 tandis que la perte de 8,00 se transformerait en un bénéfice de 13,60. L'utilisation constante de deltas pour la couverture de cette manière est vitale pour un market-maker d'options. Que l'utilisation d'une couverture de 47,64 produit un bénéfice à la fois à la hausse et à la baisse est l'impact du gamma, dans ce cas gamma positif. Option d'appel binaire Delta v Option d'appel classique Delta Les figures 7a-e illustrent la différence dans le temps entre les deltas binaires d'option d'appel et leurs cousins ​​conventionnels pour ceux qui sont déjà familiers avec les conventions. Fig.7a 8211 Amplificateur binaire de 25 jours Appel conventionnel Delta Fig.7b 8211 Amplificateur binaire de 10 jours Option d'appel conventionnel Delta Fig.7c 8211 Ampli binaire 4 jours Option d'appel conventionnel Delta Fig.7d 8211 Ampli binaire 1 jour Option d'appel conventionnel Delta Fig.7e 8211 Amplificateur binaire de 0,1 jour Option d'appel conventionnel Delta Les points à noter sont: 1) Alors que les deltas d'appel conventionnels sont contraints à une valeur de 0,5 lorsque l'option est à l'argent, l'appel binaire est au plus haut lorsque 2) Lorsque le temps d'expiration est supérieur à 1 jour (figures 7a-c), l'engrenage de l'option d'appel binaire est inférieur à la valeur , Mais lorsque le temps d'expiration est réduit (figures 7d-e), le delta de l'appel binaire devient supérieur à la valeur maximale de 1,0 de l'option d'appel classique. 3) Le profil triangle de l'option d'appel classique ressemble au prix de l'appel binaire. 4) Substitution d'une gamme de volatilités implicites au lieu des temps d'expiration fournirait un ensemble similaire d'illustrations à Figs.7a-e. You êtes ici: Accueil raquo Stratégie de négociation raquo Delta Stratégie de couverture pour les options binaires Janvier 6, 2014 9:16 Am Stratégies de couverture et Straddle sont quelques-unes des options binaires trading techniques, qui peuvent également être considérés comme certains des meilleurs. Une autre approche populaire est la forme momentum des stratégies, qui semblent également être assez populaire parmi les commerçants. Très souvent, les commerçants préfèrent utiliser une seule de ces trois méthodes de négociation à la fois, mais ils peuvent également les combiner et de les utiliser simultanément. En ce qui concerne l'évaluation des sélections mouvement des prix, les commerçants peuvent également dépendre de cette stratégie incorporée quand il s'agit de négociation ainsi. Stratégie pour les traders expérimentés Les traders d'options binaires les plus expérimentés sont très friands de la stratégie straddle. Cette technique leur permet de choisir entre les options Call et Put, qui partagent la même période d'expiration. Les options d'achat et de vente indiquent simplement que la prévision des prix est soit une augmentation, soit une diminution de l'évaluation. L'objectif du revenu gagnant du commerce est d'éclipser le montant du commerce perdant. La stratégie intégrée est donc utilisée pour traiter chaque côté des métiers lorsque le marché est variable. Lorsque les commerçants envisagent quelle Stratégie d'options binaires straddle à utiliser, il ya certains éléments qui devraient être pris en compte. Un commerçant devra d'abord choisir un actif qui se déplace. Bien sûr, le coût sera nécessaire pour détourner de son prix frappant dans un sens ou l'autre. Le commerçant doit également être certain que les gains de la seule entreprise réussie sera plus que la perte totale, ce qui à son tour, au minimum, laisser des gains au moment où le commerce est à sa fin. Il ne faut pas non plus négliger le fait que les changements proposés seront en augmentation. D'une part, Delta Hedging, est juste une alternative facile de la straddle standard. Il existe un degré de risque lié aux variations entre les prix des actifs en neutralisant un placement rapide et long sur le marché. En fin de compte, le risque de savoir si un mouvement de prix augmente ou diminue sera presque rien. Beaucoup de métiers gagnants seront efficaces si la mise en place concernant l'un des deux métiers binaire est effectuée correctement. Pas tous les courtiers permettront l'achat de deux métiers en miroir, mais une menace monétaire ne sera approprié, si vous êtes incapable de le faire. Dans ce cas, il existe une chance de double perte. Une stratégie rentable pour les commerçants La stratégie est considérée comme très rentable, si un trader apprend à utiliser les graphiques d'analyse concernant les options binaires moment de négociation. Vous devriez rechercher un atout fondamental qui ne sera que se déplacer dans une seule direction et est l'ajout de force tout en étant échangé à un montant d'agrandissement. Si un commerçant peut obtenir une prise ferme sur elle, l'élan peut être plein de nombreux revenus. Aussi magnifiques que les bénéfices énormes peuvent sembler lors de l'utilisation de cette stratégie, le commerce de la quantité de mouvement n'est pas impeccable. Un péage peut être pris sur ceux qui dépendent souvent de cette méthode, en particulier tout au long des périodes où un commerçant attend la diminution momentum qui va déclencher le désir de sortir du marché. Les commerçants qui sont trop sentimentaux peuvent avoir des difficultés avec ceci parce qu'aucune indication évidente n'est donnée quand le commerce avec un actif choisi doit être mis à une fin. Cependant, la pratique rend parfait et cette stratégie n'est pas différente à cet égard. Tweet Fondée en 2013, Binary Tribune vise à offrir à ses lecteurs une couverture actualisée et actualisée des actualités financières. Notre site Web est axé sur les principaux segments des marchés financiers, des devises et des matières premières, ainsi qu'une explication interactive et interactive des principaux événements et indicateurs économiques. Divulgation des risques financiers BinaryTribune ne sera pas tenu responsable de la perte d'argent ou de tout dommage causé par l'utilisation des informations contenues sur ce site. Trading de forex, les stocks et les matières premières sur la marge comporte un niveau élevé de risque et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Avant de décider d'échanger des devises, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Politique sur les cookies Ce site Web utilise des cookies pour vous offrir la meilleure expérience et pour mieux vous connaître. En visitant notre site Web avec votre navigateur configuré pour autoriser les cookies, vous consentez à l'utilisation des cookies comme décrit dans notre Politique de confidentialité. Copy Copyright 2017 mdash Tribune binaire. N'importe quel type de véhicule que vous faites du commerce, les traders sont toujours à la recherche d'un avantage pour mettre les chances de leur côté et les options binaires ne sont pas différents. Bien que les options binaires n'ont pas énumérées delta et gamma quotes, il ya certains paramètres qui peuvent aider un opérateur option binaire mettre les cotes de son côté, semblable à la façon dont un trader d'options d'équité utilise l'option ldquogreeksrdquo pour faire la même chose. Letrsquos commencer par briser ce que l'option delta et gamma sont, et comment les commerçants d'options d'équité utilisent ces composants clés. Option Greeks L'option quotgreeksquot aide à expliquer comment et pourquoi les prix des options se déplacent. Option delta et option gamma sont particulièrement importants parce qu'ils peuvent déterminer comment les mouvements dans le sous-jacent peuvent affecter un prix optionrsquos. Le delta de l'option mesure la variation de la valeur théorique d'une option si le sous-jacent se déplace vers le haut ou vers le bas de 1. Par exemple, si une option d'achat a un prix de 1,50 et une option delta de 0,60, L'option d'achat devrait augmenter de prix à 2,10 (1,50 0,60). L'option gamma est le taux de variation d'un delta d'options par rapport à une variation du sous-jacent. En d'autres termes, l'option gamma peut déterminer le degré de déplacement delta. Par exemple, si une option d'achat a une option delta de 0,40 et une option gamma de 0,10 et que les mouvements sous-jacents sont supérieurs à 1, le nouveau delta serait de 0,50 (0,40 0,10). Traders Définition C'est la quottraderss définitionquot de delta qui dessine des comparaisons à des options binaires. Beaucoup de commerçants option dira que le delta est la probabilité d'une option expirant dans l'argent. Toute option de capitaux propres avec un delta de 0,40 peut être interprétée par les traders pour signifier que le sous-jacent a une chance de 40 pour cent d'expirer dans l'argent. L'un des plus grands attributs binaires optionrsquos est sa simplicité. Le prix des options binaires peut être considéré comme la probabilité que l'option expire dans (ITM) ou hors de l'argent (OTM) à l'expiration en fonction de si l'option est achetée ou vendue. Une option binaire Exemple Au moment de la rédaction de ce document, le CME E-mini SampP 500 fut un marché boursier sur lequel repose le marché binaire Nadex US 500. Une option binaire avec un prix d'exercice de 2093,50 (ce qui signifie que l'option expire ITM si la valeur d'expiration sous-jacente Nadex est même 0,001 au-dessus de ce prix d'exercice) expirant le lendemain aurait pu être acheté pour 64. Le prix de 64 est essentiellement la probabilité binaire Expirera dans l'argent. Riskreward est clairement défini avec des options binaires, ce qui donne un gain de 100 pour chaque contrat. Essentiellement, l'acheteur met 64 un contrat et bénéficie 36 (100 ndash 64) si le marché sous-jacent se ferme au-dessus du prix d'exercice à l'expiration. Sur la base du prix d'achat, le commerçant qui a acheté le binaire avait 64 chances que l'option allait expirer dans l'argent, et a donc été récompensé par un gain plus faible en raison du pourcentage étant en sa faveur lorsque le commerce a été initié. Essentiellement, le prix d'achat 64 était proche d'être comme une option qui avait un delta de 0,64. Au lieu d'options ITM considérer que l'option binaire expirera out-of-the-money (OTM). En utilisant le même exemple où le marché sous-jacent est la négociation autour de 2099.00, mais ici nous utilisons une grève plus élevée de 2217,50 où le prix binaire est coté à 9 expirant le lendemain. En vendant ce niveau de grève binaire, le trader pense que le marché sous-jacent ne fermera pas au-dessus de 2117.50 à l'expiration. Évidemment, le commerçant a le bord commercial initial, mais met en place un contrat (100 ndash 9) pour le commerce binaire. À l'expiration si ce binaire reste OTM alors le binaire expirera sans valeur (sous 2117.50) avec le contrat s'établissant à 0. À ce moment, le vendeur binaire recevra le paiement d'expiration de 100 règlements par contrat, compensant un bénéfice 9 ne comprenant pas les frais de change. Dans ce cas, le delta pour ce prix d'exercice pourrait être considéré comme 0,09 en raison de ce que l'option a été vendue. En d'autres termes, sur la base du prix, l'option avait seulement une chance d'expiration ITM qui a également un sens à partir d'une perspective riskreward. Le commerçant avait un risque maximum de 91 un contrat et seulement une récompense 9 max. Pourquoi un commerçant envisage-t-il ce scénario? Bien, la réponse est simple, le revers de la page à une probabilité favorable est une probabilité défavorable, donc dans ce cas, le vendeur binaire a les chances. Les prix des options changent toujours Si vous avez déjà échangé des options binaires ou des actions, vous savez que les prix changent constamment. L'une des raisons pour lesquelles les prix des options changent est due à l'option gamma pour les options sur actions et au gamma perçu dans les options binaires. Pour les options binaires et d'actions, le temps érode la probabilité pour les options OTM expirant ITM et le temps augmente la probabilité d'options ITM expirant ITM. L'option gamma augmente au fur et à mesure de l'expiration de l'option. Cela est logique, car une option d'équité peut avoir un delta de 1 (ITM) ou 0 (OTM) à l'expiration rien entre les deux. Le plus proche de l'option obtient à l'expiration plus le delta peut changer en raison de la delta étant soit 0 ou 1. C'est la raison pour laquelle le gamma grandit plus et peut affecter le delta plus que l'option en tête dans l'expiration. Option perçue et Gamma Bien qu'il n'y ait pas de gamma lié aux options binaires, les prix changent tout comme ils le feraient au fil du temps avec des options sur actions. La meilleure façon de comprendre ce principe en utilisant des options binaires est d'imaginer le sous-jacent qui trades latéralement comme il se rapproche de l'expiration. Pour en revenir à notre exemple ci-dessus, où l'option binaire ITM a été achetée avec un prix d'exercice de 2093,50 expirant le lendemain, supposons que le marché sous-jacent traduit de côté tout en se rapprochant de l'expiration binaire. Le binaire est déjà ITM donc le prix binaire continuera à augmenter, en raison de l'augmentation delta ou la probabilité du binaire expirant dans l'argent. Cette probabilité augmente parce que maintenant il ya moins de temps. Par exemple, le coût initial de la grève de 2093,50 était de 64 avec expiration le lendemain. Si le marché sous-jacent reste relativement calme, avec seulement deux heures restant à expiration, le prix binaire pourrait augmenter jusqu'à 90. Le prix d'achat et essentiellement le delta de l'option continuera à croître, ce qui signifie que le paiement continuera à diminuer en raison du temps . Le prix augmentera sur l'option binaire tout comme le delta augmenterait plus près de l'expiration. Le plus proche de l'expiration, plus le gamma joue un rôle avec les options d'équité en changeant delta. Les options binaires fonctionnent fondamentalement de la même manière, bien que les changements soient réfléchis et vus seulement dans le prix et non pas aussi sur une chaîne equity optionquest. Dernières pensées La beauté des options binaires est qu'il ya tant d'expirations différentes, allant de cinq minutes à une semaine. En gardant le delta et le gamma à l'esprit, plus la période de temps est courte, plus les changements peuvent être importants pour les options binaires. Pour une option binaire qui est proche de l'expiration, un mouvement rapide et inattendu peut transformer un commerce rentable en un perdant, et bien sûr, il peut fonctionner favorablement ainsi en un éclair. Si vous avez un biais et attendez un mouvement avant l'expiration, alors le ldquogreeksrdquo silencieux peut potentiellement donner à l'opérateur binaire un ratio de risque souhaitable souhaitable. Considérez le delta perçu ou silencieux et le gamma des options binaires la prochaine fois que vous faites du commerce et que vous voulez mettre les chances de votre côté. Il peut être la différence dans le bénéfice maximal et la perte maximale plus tôt que vous pensez Futures, options et swaps trading impliquent des risques et peut ne pas être approprié pour tous les investisseurs. Les données du marché sont la propriété de la Bourse. 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Bien que les options binaires n'ont pas énumérés delta et gamma quotes, il ya certains paramètres qui peuvent aider un opérateur option binaire mettre les chances de son côté. Continuez à lire ici.