Hull Mobile Moyenne Wiki

Moyenne mobile de la coque La moyenne mobile de la coque rend une moyenne mobile plus sensible tout en maintenant une lisibilité de la courbe. La formule pour le calcul de cette moyenne est la suivante: HMAi MA ((2MA (entrée, période2) 8211 MA (entrée, période)), SQRT (période)) où MA est une moyenne mobile et SQRT est la racine carrée. L'utilisateur peut modifier l'entrée (fermer), la durée de la période et le numéro de décalage. Cette définition de l'indicateur 8217s est encore exprimée dans le code condensé donné dans le calcul ci-dessous. Comment faire du commerce en utilisant la moyenne mobile de la coque La moyenne mobile de la coque est un indicateur de tendance à la traîne et peut être utilisé en conjonction avec d'autres études. Aucun signal commercial n'est calculé. Comment accéder à MotiveWave Allez dans le menu principal, choisissez Study gtMoving AveragegtHull Moyenne mobile ou allez dans le menu principal, choisissez Ajouter étude. Commencez à taper le nom de cette étude jusqu'à ce que vous le voyiez apparaître dans la liste, cliquez sur le nom de l'étude, cliquez sur OK. Important: Les informations fournies sur cette page sont strictement informatives et ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre. Veuillez consulter notre Déclaration des risques et Déclaration de non-responsabilité. Défini par l'utilisateur, par défaut est la valeur WMA définie par l'utilisateur, la valeur par défaut est 20 shift définie par l'utilisateur, la valeur par défaut est 0 wma moyenne mobile pondérée, sqrt l'indice racine carré le nombre de barres courantes, LOE moins ou égale Lag, données de prévision des indices de négociation avec la moyenne mobile de la coque Les moyennes mobiles lissent les données et facilitent l'analyse des mouvements des prix, mais ils ont tendance à décalage. Herersquos un système de chronométrage du marché qui supprime le décalage et les prévisions des données futures. B uy amp hold fonctionne bien que le marché monte, mais la stratégie s'effondre lorsque les réservoirs de marché. Nous avons besoin d'un modèle temporel pour préserver le capital dans les marchés en baisse et identifier les opportunités sur les marchés. Est-il possible Moyennes mobiles sont souvent le meilleur moyen d'éliminer les pointes de données, et celles de longueurs relativement longues données lisses aussi bien. Cependant, les moyennes mobiles ont un défaut majeur, dans la mesure où leurs longues périodes de recul introduisent un décalage. La solution consiste à modifier la formule de la moyenne mobile et à supprimer le retard. Cela permet de minimiser la possibilité que la moyenne mobile dépasse les données brutes lors de la prévision de l'activité suivante intervalsquos et ainsi introduire des erreurs. Herersquos comment il peut être fait. Suppression du retard Un nouveau type de moyenne mobile développé par le trader Alan Hull tente de résoudre ce problème. Dans cette variation, une moyenne mobile simple (Sma) est la somme des échantillons de données divisée par le nombre d'échantillons (N). La moyenne mobile de Hull (Hma) réalise le lissage en utilisant la moyenne mobile pondérée (Wma) et la racine carrée de N. Le calcul est donc: Pour parcourir cette formule: Prenez le Wma des dernières données N 2 et multipliez-le par 2. Ensuite, soustrayez le Wma des dernières N données. Maintenant, prenez cette valeur et utilisez la racine carrée de N. Ensuite, trouvez le Wma de ces deux valeurs (c'est-à-dire, le Wma sqrt de N de la valeur mémorisée). Comme la racine carrée tronque les valeurs, le calcul doit choisir un N qui est un carré parfait tel que 4, 9, 16, 25, 49 ou 81. En comparant les Sma et Hma de la Figure 1 en utilisant une moyenne de 81 jours, Que le Hma soit à la fois doux et sensible aux données changeantes, alors que le Sma est à la traîne. Figure 1: ma simple par rapport à la coque ma. Ici, vous voyez une comparaison de la SMA et HMA en utilisant les données de l'ETQ QQQQ. La HMA est plus rapide que la SMA. Une moyenne de neuf jours est affichée avec le HMA en bleu. HellipContinued dans le numéro de décembre de l'Analyse Technique des Stocks amp Commodities Extrait d'un article publié initialement dans le numéro de décembre 2010 de l'Analyse Technique du magazine Stocks amp Commodities. Tous les droits sont réservés. Copier Copyright 2010, Analyse Technique, Inc Moyennes Motivation Stuff Motivé par e-mail de Robert B. Je reçois cet e-mail en demandant au sujet de la moyenne mobile Hull (HMA) et. Et vous n'en avez jamais entendu parler avant. Uh. C'est vrai. En fait, quand j'ai googlé, j'ai découvert beaucoup de moyennes mobiles que je n'ai jamais entendu parler, tels que: Zéro Lag Exponentiel Moyenne mobile Wilder moyenne mobile Moyenne mobile carré Triangulaire Moyenne mobile adaptative Moyenne mobile adaptative Moyenne mobile Jurik. Donc, j'ai pensé que je parlais de moyennes mobiles et. Vous aviez fait ça avant, comme ici et ici et ici et ici et. Oui, oui, mais c'était avant que je sache de toutes ces autres moyennes mobiles. En fait, les seuls avec lesquels j'ai joué étaient ceux-là, où P 1. P 2. P n sont les derniers n cours boursiers (P n étant le plus récent). Moyenne mobile simple (SMA) (P 1 P 2. P n) K où K n. Moyenne mobile pondérée (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) K où K (12.n) n (n1) 2. Moyenne mobile exponentielle (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K où K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive jamais vu cette formule EMA avant. J'ai toujours thoguht c'était. Ouais, son écrit normalement différemment, mais je voulais montrer que ces trois ont des prescriptions similaires. (Voir les choses EMA ici et ici.) En effet, ils ressemblent tous: Notez que, si tous les Ps sont égaux à, disons, Po, alors la moyenne mobile est égal à Po aussi bien. Et c'est la façon dont toute moyenne qui se respecte devrait se comporter. Donc, ce qui est le mieux Définir mieux. Voici quelques moyennes mobiles, en essayant de suivre une série de prix des actions qui varient de façon sinusoïdale: les cours des actions qui suivent une courbe sinusoïdale Où avez-vous trouvé un stock comme celui-là Attention attention que les moyennes mobiles couramment utilisés (SMA, WMA Et EMA) atteignent leur maximum après la courbe sinusoïdale. Thats retard et. Mais qu'en est-il de ce type HMA. Il a l'air assez bien Ouais, et c'est de ça que nous voulons parler. Effectivement. Et qu'est-ce que 6 dans HMA (6) et je vois quelque chose appelé MMA (36) et. La patience. Moyenne mobile de la coque Nous commençons par calculer la moyenne mobile pondérée de 16 jours (WMA) comme suit: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K avec K 12 16 136. Bien que son agréable Et smoooth, itll ont un retard plus grand que wed comme: Ainsi nous regardons le WMA de 8 jours: Je l'aime Oui, il suit les variations de prix assez bien. Mais theres plus. Alors que WMA (8) examine les prix plus récents, il a encore un retard, donc nous voyons combien la WMA a changé en passant de 8 jours à 16 jours. Cette différence ressemblerait à ceci: Dans un sens, cette différence donne une indication de la façon dont WMA est en train de changer. Nous ajoutons cette modification à notre WMA antérieure (8) pour donner: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Pourquoi l'appeler MMA Je bégaie. Quoi qu'il en soit, MMA (16) ressemblerait à ceci: Ill prendra Patience. Il y a plus. Maintenant, nous introduisons la transformation magique et obtenir. Ta-DUM C'est la coque Oui. Comme je le comprends Mais quel est le rituel magique Après avoir généré une série de MMA s impliquant les moyennes mobiles pondérées de 8 jours et 16 jours, nous regardons fixement cette séquence de nombres. Ensuite, nous calculons la WMA au cours des 4 derniers jours. Cela donne la moyenne mobile Hull que nous avons appelée HMA (4). Huh 16 jours puis 8 jours puis 4 jours. Vous lancez une pièce de monnaie pour voir combien. Vous choisissez un certain nombre de jours, comme n 16. Ensuite, vous regardez WMA (n) et WMA (n2) et calculez MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (Dans notre exemple, thatd être 2 WMA (8) - WMA (16). Puis vous calculez WMA (sqrt (n)) en utilisant seulement les derniers numéros sqrt (n) de la série MMA (dans notre exemple, thatd être calculer Un WMA (4), en utilisant la série MMA.) Et pour ce graphique SINE drôle Howd it do Alors wheres le feuille de calcul Im toujours travailler sur elle: MA-stuff. xls Son intéressant de voir comment les différentes moyennes mobiles réagissent aux pointes: HMA est vraiment une moyenne mobile pondérée Bien, voyons: Nous avons: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P Pour les raisons sanitaires, bien écrire ceci comme ceci: (1) (1) P MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Noter que tous les poids s'ajoutent à 1. Par ailleurs, wk 2 (136) - (1136) K pour K 1, 2. 8 et wk - (1136) K Pour K 9, 10. 16. Ensuite, en effectuant le rituel magique racine carrée (où sqrt (16) 4) nous avons (en rappelant que P 16 est la valeur la plus récente) HMA la WMA de 4 jours des MMA ci-dessus (W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (notant que 1234 10). Huh P 0. P -1. Quelle. Le MMA (16) utilise les 16 derniers jours, retour au prix étaient callling P 1. Si nous calculons la moyenne pondérée de 4 jours de ces MMAs, bien utiliser le MMA d'hier (et cela remonte un jour avant P 1) et la veille, le MMA remonte à 2 jours avant P 1 et le jour Avant that. Okay, donc vous êtes appeler les prix P 0. P -1 etc. etc. Tu l'as eu. Ainsi, un HMA de 16 jours utilise réellement des informations qui remontent à plus de 16 jours, à droite Vous l'avez obtenu. Mais il ya des poids négatifs pour eux anciens prix Est-ce légal La preuve est dans le. Yeah Yeah. la preuve est dans le pudding. Alors, qu'est-ce que la feuille de calcul faire À ce jour, il ressemble à ceci: (Cliquez sur l'image pour télécharger.) Vous pouvez choisir une série SINE ou une série RANDOM de prix des actions. Pour ce dernier, chaque fois que vous cliquez sur un bouton vous obtenez un autre ensemble de prix. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre de jours: thats notre n. (Par exemple, nous avons utilisé n 16 pour notre exemple ci-dessus.) De plus, si vous choisissez la série SINE, vous pouvez introduire des pointes et les déplacer le long du graphique. comme ça . Notez que weve utilisé n 16 et n 36 (dans l'image de la feuille de calcul) cause n2 et sqrt (n) sont tous deux des nombres entiers. Si vous utilisez quelque chose comme n 15, alors la feuille de calcul utilise la partie INT eger de n2 et sqrt (n), à savoir 7 et 3. Donc, la Moyenne mobile Hull est la meilleure Définir mieux. Je ne sais rien à ce sujet. Il propriétaire et vous devez payer pour l'utiliser. Cependant, permet de jouer avec les moyennes mobiles. Une autre moyenne mobile Supposons que, au lieu de la moyenne mobile pondérée (où les poids sont proportionnels à 1, 2, 3.). Nous utilisons le rituel Hull magique avec la moyenne mobile exponentielle. C'est - à - dire que nous considérons que: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Oui, thats M oving A verage g immick ou M oving A verage g énérisé ou M oving A verage g rand ou. Ou M oving M og e de l'a veg e Suivre attention Nous choisissons notre nombre de jours préféré, comme n 16, et calculons MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Nous pouvons jouer avec 945 et k et voir ce que nous obtenons: Par exemple, voici quelques MAgs (où ont été collé à 16 jours mais changeant les valeurs de 945 et k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Notez que lorsque nous choisissons k 3, nous obtenons nk 163 5.333 que nous passons à simple-et-simple 5.0. Pourquoi ne pas vous coller avec les choix de coques: 945 2 et k 2 Bonne idée. Mer obtenir ceci: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) ressemble à la carte avec 945 1,5 et k 3. Il ne, il doesnt goof. Encore une fois. Alors, qu'en est-il du rituel racine carrée, je le laisse comme un exercice. Pour vous Okay, en jouant avec cette chose MAg je trouve que Hulls k 2 fonctionne très bien. Si bien s'en tenir à cela. Cependant, nous obtenons souvent une moyenne assez agréable quand nous ajoutons juste un petit morceau du changement: EMA (n2) - EMA (n). En fait, ajoutez une fraction 946 de ce changement. Cela donne: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Par exemple, si nous comparons notre nombre de moyennes mobiles alors qu'elles suivent une fonction STEP, nous obtenons ceci, où nous ajoutons (pour MAg) seulement 946 12 de le changement. Ouais, mais quelle est la meilleure valeur de bêta. Définir mieux: Notez que la bêta 1 est le choix de coque. Sauf qu'ils utilisaient des EMA plutôt que des WMA. Et vous laissez de côté cette racine carrée. Euh, oui. Je l'ai oublié. Remarque . La feuille de calcul change d'heure en heure. Il ressemble à ceci quelque chose à jouer avec Je me suis une feuille de calcul qui ressemble à ceci. Cliquez sur l'image pour télécharger. Vous choisissez un stock et cliquez sur un bouton et obtenir des années de prix quotidiens. Vous choisissez soit HMA ou MAg, en changeant le nombre de jours et, pour MAg, le paramètre, et voir quand vous devriez acheter ro VENDRE. Quand Basé sur les critères Si la moyenne mobile est DOWN x de son maximum au cours des 2 derniers jours, vous ACHETEZ. (Dans l'exemple, x 1.0) Si son UP y de son minimum au cours des 2 derniers jours, vous VENDEZ. (Dans l'exemple, y 1.5) Vous pouvez modifier les valeurs de x et y. Est-il bon. Ces critères, j'ai dit que c'était quelque chose à jouer. Theres cette autre technique de lissage appelé le filtre de Hodrick-Prescott. Avec l'aide de Ron McEwan, son maintenant inclus dans cette feuille de calcul: Est-ce un bon jeu avec elle. Vous remarquerez qu'il ya un paramètre que vous pouvez changer dans la cellule M3. Et ACHETER et VENDRE des signaux.