Forex Équité Courbe Trading

Trading the equity curve Inscrit en mars 2006 Statut: Membre 46 Messages Cette idée peut sembler un peu gauche domaine, mais je serais intéressé par les pensées des peuples. Trouver tous les systèmes qui a prolongé perdre et wining steaks (un lisse et tendance zig zag équité courbe). Lorsque le profit se retourne, inversez les signaux. Le système lui-même n'est pas pertinent à condition que les spreads ne tiennent pas compte de la majorité des métiers perdants. L'idée est de profiter de la nature changeante des marchés. Tant que le système continue de réussir et d'échouer dans les stries que vous faites OK. Si l'un de vos systèmes défaillants génère ce type de courbe de capitaux propres, vous pouvez avoir quelque chose après tout. EXPERT ADVISOR EQUITY CURVE TRADING Tout programmeur forex va confirmer que les systèmes de base de trading mécanique sont cycliques. La raison en est que les systèmes sont conçus dans des observations statistiques qui tirent le plus parti de marchés tendances ou de marchés latéraux. Compte tenu de la nature cyclique des marchés qui fluctuent avec la volatilité, la performance des systèmes est soumise aux conditions du marché. Habituellement, à des niveaux de volatilité élevés, les systèmes de tendance fonctionnent assez bien et les systèmes latéraux tendent à échouer. De même, à des scénarios de faible volatilité, les systèmes de portée fonctionnent alors que les systèmes de tendance sont en retard. Par conséquent, indépendamment de la nature du système, la courbe de capitaux propres connaîtra des périodes de prélèvement. Dans le processus les commerçants exigent une technique pour réduire les tirages et même tourner perdre des périodes en périodes gagnantes. Ici, nous montrerons un exemple d'un système de trading mécanique résultats et montrent comment le commerce des actions ne peut pas seulement identifier les changements de périodes de congestion à des périodes tendances et vice versa, mais aussi comment capitaliser sur elle. Equity Curve Stops Les moyennes mobiles peuvent être appliquées à la courbe d'équité d'un système de négociation pour déterminer quand et comment prendre les métiers de ce système commercial. Le calcul commence avec le système commercial de base. Un système commercial de base est celui qui n'a pas de gestion de l'argent des techniques appliquées à elle, et qui fonctionne généralement d'un indicateur. Le système de base fournira la courbe d'équité (EC) qui fera l'objet de l'analyse. Au-dessus de la CE, nous calculerons une moyenne mobile (EM). Les capitaux propres filtrés par l'AM seront définis comme étant bons lorsqu'ils sont au-dessus de leur moyenne mobile et mauvais lorsqu'ils sont en dessous. Par exemple, supposons que nous voulons maximiser le taux de rendement dans le dimensionnement de la position de ratio fixe sans dépasser un retrait du pire cas de 30. Notre objectif est le taux de rendement. La contrainte est la limite du retrait du pire cas à pas plus de 30. Le paramètre d'optimisation est le delta de la méthode du ratio fixe. La méthode de recherche simule la négociation en utilisant différentes valeurs delta, recherchant le delta qui génère le rendement le plus élevé sans dépasser la contrainte drawdown. La solution est le delta optimal. Avec cette information maintenant, nous pouvons prendre plusieurs approches pour le commerce de notre système: Autoriser les signaux lorsque l'équité est au-dessus de la MA, et, les métiers de blocs ci-dessous. Autoriser les plus grands métiers lorsque l'équité est au-dessus de la MA, et, les métiers plus petits lorsque bellow. Administrer des positions, en filtrant avec différentes moyennes mobiles. Autoriser les signaux lorsque le capital est au-dessus de la MA, et, commutateur contraire commerces en bas. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons un système de tendances, qui ajoute des positions comme les tendances des marchés. Après avoir appliqué le système à des graphiques EURUSD de 1 heure pour une période de 6 ans, nous obtenons un échantillon des métiers de 1950. La courbe d'équité passe par des crêtes et des vallées car les cycles de volatilité du marché affectent la performance du système de base. Le système ne fournit que 300 des bénéfices pour cette période. Nous utilisons un compte de 10.000 dollars à des fins d'exemple. CAS D'ÉCHANTILLONNER LES POSITIONS DANS ET EN OUT AVEC LES MOYENS MOBILES Pour l'exemple ci-dessous, nous comparerons les résultats en utilisant l'approche qui gère les positions, en filtrant avec différentes moyennes mobiles. Le commerce régulier est sur les croisements au-dessus de la moyenne mobile pas de négociation sur les croisements au-dessous de la moyenne mobile. Le système de base est filtré en appliquant plusieurs MA à la courbe d'actions brutes. Pour l'exemple, la courbe d'équité du capital de base est affichée en rouge, une moyenne mobile de 21 ans de la courbe de capitaux propres est en bleu. ICI LA COURBE D'ACTIONS PROPRES DU SYSTÈME DE BASE ET LES RÉSULTATS COMMERCIAUX FILTRÉS 21MA 5MA En utilisant ce site Web, vous êtes réputé avoir lu et accepté les termes et conditions suivants: La terminologie suivante s'applique aux présentes Conditions Générales, Tout ou partie des Accords: Client, Vous et Votre désigne vous, la personne qui accède à ce site et accepte les termes et conditions de la Société. La Société, nous-mêmes, nous et nous, se réfère à notre société. Partie, Parties ou Us, se réfère à la fois le Client et nous-mêmes, soit le Client ou nous-mêmes. Tous les termes renvoient à l'offre, à l'acceptation et à l'examen du paiement nécessaire pour entreprendre le processus de notre assistance au Client de la manière la plus appropriée, que ce soit par des réunions formelles de durée déterminée ou par tout autre moyen, Besoins des clients en ce qui concerne la fourniture des produits de services indiqués par Companys, conformément et sous réserve de la loi anglaise en vigueur. Toute utilisation de la terminologie ci-dessus ou d'autres termes au singulier, au pluriel, à la majuscule et / ou au héros ou à eux, est considérée comme interchangeable et donc comme se référant à la même. Nous sommes chargés de protéger votre vie privée. Employés autorisés au sein de l'entreprise sur une base de besoin de savoir utiliser uniquement les informations recueillies auprès de clients individuels. Nous révisons constamment nos systèmes et nos données afin d'assurer le meilleur service possible à nos clients. 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Sur la surface, le commerce est facile. Achetez quand le marché monte et vendez quand le marché va baisser. Voir, it8217s facile. Bien, quand le marché va-t-il et quand le marché va-t-il tomber? C'est la partie la plus difficile, à droite. Beaucoup de grandes stratégies de trading sont là pour vous aider à déterminer les spécificités de quand et comment commercer, quand acheter ou vendre, , Etc Le problème est que la plupart des gens gâcher les bases. Ce que je veux dire par la plupart des gens gâcher les bases Bien, tout le monde regarde les mêmes niveaux de fib, le soutien et les niveaux de résistance, la moyenne mobile et plus de mon point est que nous utilisons tous la même analyse technique. Pourquoi est-ce que certains gagnent de l'argent et d'autres ne veulent pas augmenter la rentabilité et de réduire les tirages Une chose qui fonctionne bien pour certains commerçants d'augmenter la rentabilité et de réduire les tirages est la courbe d'équité trading. La négociation de la courbe d'actions est semblable à celle de la moyenne mobile sur un graphique monétaire. Si vos fonds propres actuels sont supérieurs (ou supérieurs) à la moyenne mobile de votre courbe de capitaux propres, vous faites le commerce comme vous le feriez normalement. Si vos fonds propres sont inférieurs à la moyenne mobile de votre courbe de capitaux propres, vous arrêtez de négociation ou de commerce d'une taille plus petite. Vous utilisez essentiellement votre propre historique de négociation pour déterminer si ou non de prendre le prochain commerce suggéré par votre stratégie de négociation. Vous pouvez également utiliser la courbe d'équité trading pour déterminer la taille du volume. Échangez des volumes plus importants lorsque vos fonds propres sont supérieurs à vos volumes moyens de transactions moyennes lorsque vos fonds propres sont inférieurs à votre moyenne mobile. Si vous trouvez que vous avez tendance à commerce en stries (comme beaucoup d'entre nous le font), puis, l'incorporation équité courbe trading dans votre stratégie de négociation pourrait être bon pour vous. Gardez à l'esprit, il n'ya aucune garantie que cela fonctionnera pour vous et votre commerce, mais il est certainement quelque chose à considérer. Personnellement, j'aime avoir la plus grande probabilité de succès lorsque je commerce et la courbe d'équité trading peut améliorer ces cotes. 10 Trading Equity Curve Trading Moyenne mobile En premier lieu, nous avons une moyenne mobile de 10 échanges avec la courbe des actions normalisées en bleu et la moyenne mobile en rouge. Cela est normalisé pour prendre la taille du commerce hors de l'image afin que nous puissions le commerce plus ou moins selon le signal sans que cela affecte l'analyse. Nous regardons les moments où les lignes se croisent. Ci-dessus, nous voyons qu'il ya plusieurs fois que la stratégie de négociation aurait été désactivé en utilisant la courbe d'équité trading. Ainsi, ci-dessous, nous voulons regarder ce qui arrive à notre rentabilité et de rabais quand un commerçant intègre la courbe d'équité trading dans leur stratégie de négociation. Comme vous pouvez le voir, le rendement trader8217s est en retard sur la performance réelle dès le début parce qu'il a raté un commerce très rentable. Cela peut arriver parfois, mais ce que nous recherchons est ce qui se passe au fil du temps avec la courbe d'équité trading. Il a désactivé la négociation avant la baisse de 20 dans la performance. Ensuite, il se retourne avant un bon saut en performance près de la fin. C'est exactement ce que vous devriez chercher à voir lors de l'intégration de la courbe d'équité trading. Voici les statistiques de la fin: Rendement réel: 14.63, Réalisation réelle: -31.24, Indice DaScore réel: 0.2342, Taux de victoires: 26.90 Rendement du scénario: 28.72, Réduction du scénario: -9.31 et Scénario DaScore: 1.5424, Taux de victoires: 53.62 Les gains commerciaux et les pertes ont tendance à courir en stries, ce que vous pouvez vous attendre à voir avec courbe d'équité trading est plus petit rabais car il tend à arrêter de négociation avant ces grands tirages. C'est une grande aide, et pas seulement à votre rentabilité. Psychologiquement, cela vous aide aussi. Votre esprit ne vous dit pas que vous devez faire plus, sur le commerce suivant, pour couvrir vos pertes importantes de la dernière. 20 Trade Equity Curve Trading Moyenne mobile Exemple Avec cet exemple suivant, nous utiliserons une moyenne mobile de 20 échanges. Cela signifie que nous prenons les 20 derniers métiers afin de déterminer si nous devrions désactiver notre stratégie de négociation. La courbe de capitalisation normalisée est en bleu et la moyenne mobile est en rouge. Pour rappel, lorsque la ligne de la moyenne mobile rouge se déplace au-dessus de la ligne de courbe de capitaux propres, la négociation commerçant est activée. Lorsque le rouge se déplace sous le bleu, la négociation est désactivée. Encore une fois, il ya de nombreuses fois quand le commerce serait mis hors service, cependant, cette fois, nous voyons que nous ne manquons pas sur ce commerce très rentable dès le début (comme nous l'avons fait avec l'exemple de commerce ci-dessus). Cela est dû à la fixation de la moyenne mobile égale à l'équité jusqu'à ce qu'il y ait 20 métiers, semblable à la façon dont il a été traité dans l'exemple de commerce 10. Il est également intéressant de noter que l'exemple du commerce désactive la stratégie beaucoup plus tôt en ce qui concerne la forte baisse des fonds propres. Voici les statistiques de la fin: Rendement réel: 14.63, Réalisation réelle: -31.24, Indice DaScore réel: 0.2342, Taux de victoires: 26.90 Retour du scénario: 32.98, Drawdown du scénario: -9.68 et Scénario DaScore: 1.7033, Win Taux: 54.07 Nous apprenons de la courbe de l'équité de négociation négociation courbe équité est mieux incorporé dans votre stratégie de trading déjà existante. Il fonctionne également mieux pour les commerçants rayés que vos métiers gagnants ont tendance à suivre les métiers gagnants et vos métiers perdants ont tendance à suivre des métiers perdants. Il est préférable d'utiliser des données normalisées pour calculer les courbes d'équité. Cela permet à l'analyse d'ignorer le volume et de fournir l'analyse la plus précise. Il vous permet également de continuer à négocier votre stratégie (en plus petits volumes) quand il signale un signal 8220off8221. Ensuite, vous simplement le commerce de taille plus grande ou normale, quand il signale 8220on.8221 Essayez d'éviter les pièges de toute analyse de négociation, y compris la courbe d'équité trading. Il peut être tentant de choisir le meilleur interprète. Une façon d'éviter d'utiliser cet outil comme un autre moyen d'ajuster les données est d'examiner collectivement toutes les valeurs des paramètres (10 échanges, 20 transactions, etc.). Ont-ils tous des résultats similaires (montrant amélioration) Si oui, votre stratégie de négociation pourrait être un très bon ajustement pour ce type d'analyse. Une fois que vous obtenez le coup d'intégrer la courbe d'équité d'échange dans votre stratégie de négociation, il peut y avoir des améliorations significatives dans vos tirages et la rentabilité. DaScore Abs Retour (2 Max Drawdown)