OANDA utilise des cookies pour rendre nos sites Web faciles à utiliser et personnalisés pour nos visiteurs. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier personnellement. En visitant notre site Web, vous consentez à l'utilisation des cookies par OANDA8217 conformément à notre politique de confidentialité. Pour bloquer, supprimer ou gérer les cookies, veuillez visiter le site aboutcookies. org. La restriction des cookies vous empêchera de profiter de certaines fonctionnalités de notre site Web. Téléchargez notre compte Mobile Apps Sélectionner: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 Hauteur1 frameborder0 styledisplay: aucun mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Devise Volatilité Graphique Voir les paires de devises avec les fluctuations des prix les plus importants Les graphiques suivants fournissent une version simplifiée Aperçu de l'activité récente des prix pour différentes paires de devises et produits de base. Le graphique du mouvement des prix montre l'étendue et la direction du mouvement des prix depuis le début de la période sélectionnée jusqu'à l'heure actuelle. Le graphique du mouvement Haut-Bas montre l'ampleur de la fluctuation des prix entre les prix élevés et les prix bas au cours de la même période. Cette valeur est toujours positive et peut être utilisée comme une mesure simple de la volatilité du marché pour la paire de devises sélectionnée ou la marchandise. Note: Tous les instruments (métaux et CFD en particulier) ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Comment utiliser ce graphique Choix de paires: Les paires disponibles peuvent être filtrées pour se concentrer sur celles avec le plus haut mouvement de prix positif négatif ou les plus hauts mouvements absolus haut-bas. Alternativement, vous pouvez ajouter des paires de devises une par une ou sélectionner une catégorie (majors, produits, CFDs, exotiques ou tous). Les paires actuellement affichées peuvent être supprimées dans la table des taux à droite. Le bouton Enregistrer stocke les paires actuellement sélectionnées comme option de série par défaut qui peut être utilisée pour restaurer cette sélection personnalisée. 169 1996 - 2017 Société OANDA. Tous les droits sont réservés. OANDA, fxTrade et OANDAs fx famille de marques appartiennent à OANDA Corporation. Toutes les autres marques figurant sur ce site Web sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. La négociation à effet de levier des contrats de devises ou d'autres produits hors bourse sur la marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tout le monde. Nous vous conseillons de bien examiner si le négoce est approprié pour vous en fonction de votre situation personnelle. Vous pouvez perdre plus que vous investissez. L'information sur ce site est de nature générale. Nous vous recommandons de rechercher des conseils financiers indépendants et de vous assurer de bien comprendre les risques encourus avant la négociation. Le commerce par le biais d'une plate-forme en ligne comporte des risques supplémentaires. Reportez-vous à notre section juridique ici. 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La société OANDA (Canada) Corporation ULC est réglementée par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), qui comprend la base de données des vérificateurs en ligne de l'OCRCVM (rapport de l'OCRCVM) et les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants. Une brochure décrivant la nature et les limites de la couverture est disponible sur demande ou à cipf. ca. OANDA Europe Limited est une société enregistrée en Angleterre sous le numéro 7110087 et a son siège social au Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. Il est autorisé et réglementé par l'Autorité de la Conduite Financière. N °: 542574. OANDA Asie Pacifique Pte Ltd (Co. No 200704926K) est titulaire d'une licence de services de marchés de capitaux délivrée par l'Autorité monétaire de Singapour et est également sous licence par l'International Enterprise Singapore. 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Il est calculé en prenant la moyenne de la différence entre le plus haut et le plus bas de chaque jour sur une période donnée. Par exemple, avec cette méthode, permet de calculer la volatilité de l'Euro dollar sur trois jours avec les données suivantes Premier jour: L'Euro Dollar marque un point bas à 1.3050 et un point haut à 1.3300 Deuxième jour: EURUSD varie entre 1.3100 et 1.3300 Troisième Jour: le point bas est de 1.3200 et le point culminant est 1.3350 La plus haute - la différence la plus faible sur les trois jours est 250pips, 200pips et 150pips, ou une moyenne de 200pips. Nous dirons que la volatilité sur la période est de 200 pips en moyenne. La volatilité est utilisée pour évaluer le potentiel de variation d'une paire de devises. Par exemple, pour le négoce intraday, il peut sembler plus intéressant de choisir une paire qui offre une grande volatilité. Une autre utilisation peut être comme une aide pour fixer les niveaux d'objectif ou stop-loss, de placer un objectif intraday à 2 ou 3 fois la volatilité peut être une stratégie risquée à l'inverse, on peut estimer qu'un objectif d'au moins une fois la volatilité A plus de chances d'être atteint. Études de cas Je souhaite acheter l'euro dollar pour un commerce intraday à 1.3200. Mon objectif est 100 pips. Au moment où je veux ouvrir mon commerce, le point bas de la journée était de 1,3100 et la volatilité moyenne est de 150 pips, ce qui signifie qu'en moyenne on peut estimer que le point culminant pourrait être proche de 1,3100150 pips 1,3250. Maintenant mon objectif est 1,3300, ou 50 pips ci-dessus. Dans ce cas, mon analyse montre que l'EURUSD semble susceptible d'avoir une variation plus forte que les jours précédents, je peux ouvrir ma position et de maintenir mon objectif intraday 1.3300. Cependant, si le taux ne montre aucune variation exceptionnelle, on peut estimer que l'objectif ne sera probablement pas atteint au cours de la journée, ce qui n'invalide pas mon analyse mais reporte mon timing. Instruments de trading Utiliser la volatilité implicite comme indicateur dans le Forex Introduction: La volatilité implicite (IV ou vol) est essentiellement la variation attendue des prix sur une période donnée et est un indicateur utile, sinon un peu particulier. Comme IV est un facteur dans les modèles d'évaluation des options avec toutes les autres choses étant égales (comme dans le prix d'exercice, la durée etc) plus le IV le plus élevé le prix de l'option. Pour démontrer ce point clairement, nous pouvons voir ci-dessous un mois EURUSD au contrat d'option d'argent. Sur l 'échelle de gauche, nous pouvons voir la volatilité implicite comme un nombre, souvent exprimé en. Et sur la bonne échelle, nous avons la prime sur la même option. Ici, nous pouvons seethe prime (prix) est de 100 pips ou 0,01 (en devises EURUSD) et on peut voir comment la prime fluctue parfaitement avec la volatilité implicite. Donc, maintenant que nous avons l'idée de base que le IV est corrélé au prix de la prime, nous pouvons l'utiliser pour analyser de diverses manières. Reprises de risque: Un renversement de risque de change (RF) est simplement mis comme la différence entre la volatilité implicite entre un contrat de Put et un contrat d'appel qui sont inférieurs et supérieurs au prix au comptant actuel respectivement. Il suffit de mettre IV d'appel - IV de put. La norme du marché pour les renversements de risque est en utilisant les 25 contrats delta. Maintenant, c'est surtout arbitraire pour l'analyse, mais pour faciliter la compréhension Ive joint un graphique montrant les prix d'exercice pour 25 appels delta et 25 delta puts. Ce qui est crucial à partir d'ici, c'est l'idée que les contrats Put sont en dessous du prix au comptant et les appels sont au-dessus. Il est également à noter pour l'image suivante que le bas du delta, plus loin de la place du prix d'exercice du contrat est. C'est à dire. 10 delta est plus éloigné de Spot que 25 delta et 40 delta etc, nous apportons ceci et nous pouvons construire ce que l'on appelle un sourire volatilité pour l'EURUSD pour la maturité de 1 mois. Donc ici nous avons IVon sur l'axe y et les contrats de 1 mois définis par delta. Ce que nous pouvons clairement voir, c'est que le sourire n'est pas symétrique et cela conduit à la façon dont nous pouvons analyser les marchés des options. Reliant à l'idée que IV est proportionnel au prix d'un contrat, alors nous pouvons voir que le prix des contrats de vente est beaucoup plus grand que celui des appels. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, il ya une plus grande demande de puts que d'appels - tout simplement parce qu'une plus grande demande conduit à des prix plus élevés. Quand quelqu'un achète un put, c'est un commerce baissier, et quand quelqu'un achète un appel, il est haussier, donc cela nous dit il ya plus de demande d'être baissier de l'EURUSD au cours des 1 mois suivant que haussier. MAIS, il s'agit d'un instantané contre une seule période, il n'est pas beaucoup d'utilisation lors de la comparaison au fil du temps, parce que vous ne savez pas si cette ligne était plus raide ou moins profonde que la veille ou la semaine etc etc Donc, ici, 1 mois 25 inversion de risque delta (la différence en IV entre les 25 delta call et put). Comme nous pouvons le voir il ya une corrélation très forte, et donc il devrait y avoir. À mesure que la ligne augmente, le marché devient relativement plus haussier, car la demande de changement pour les appels est supérieure à la variation de la demande de puts. Cette idée peut également être facilement considérée à la baisse aussi. Voici un autre exemple potentiellement échangeable pour l'AUDUSD et AUD 1 mois 25D RR (rouge). Donc ce que nous pouvons voir ici, c'est qu'ils étaient fortement corrélés jusqu'à récemment. Lorsque le RR 25D a soudainement cessé de suivre l'AUDUSD et a commencé à se déplacer plus rapidement. Ce que cela signifie est que les opérateurs d'options étaient obtenir très haussier l'AUDUSD que la demande d'appels a été en hausse par rapport à met. Cela se traduira par l'une des deux choses soit le marché des options sera droite, et l'AUDUSD va augmenter. Ou, ils ont tort et ils devront couvrir leurs positions. Dans le premier cas, le marché des options est à la recherche d'une contraction à court sur le marché au comptant, où les courtes paient chaque jour un petit swap à court, et plus il ne tombe pas plus ils perdent, et finalement ils décident de Racheter leurs positions et, en tant que tel, le prix au comptant augmente. Dans ce dernier cas, les marchés d'options sont très haussiers et s'ils sont avérés faux au moment où leurs options expirent, ils auront besoin de delta et gamma de couverture afin de réduire l'exposition et cela forcera le prix plus bas ainsi que le risque de renversement . Quoi qu'il en soit, j'espère que cet article a aidé à comprendre comment on peut regarder l'idée de la volatilité implicite étant proportionnelle au prix, puis en utilisant ce pour analyser le positionnement sur le marché, puis à la recherche d'idées commerciales potentielles sur cette base. Merci pour la lecture et je souhaite la bienvenue à toutes les questions
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